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北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理(2017年3月15日至2021年5月26日)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月至2021年5月任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年5月任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2013年3月至2021年5月上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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最强攻略！154只沪深300指数基金，到底选哪个？ - 知乎

如果只能选择一只指数基金长期持有，你会选哪只？

毫无疑问，沪深300一定会是呼声最高的选项之一。

就像标普500等同于美股，沪深300几乎成了A股的代名词。

当我们评价一只股票基金好坏的时候，通常都要与基准进行对比。这个基准，常常就是沪深300指数。

按照编制规则，

，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。

简单来说，沪深300指数就是将沪深两个交易所上市的股票中，按照市值排名，提取前300只股票，组成一篮子股票，指数的点位就代表这一篮子股票股价的平均值。

目前跟踪沪深300的指数基金数量，在所有能买到的指数基金中，占比是最高的，妥妥的龙头老大。

截止当前，境内被动型指数基金（包含增强型）一共有1532只，

，跟踪中证500的排在其后，有133只。

这意味着，在334只股票指数中，仅仅沪深300这一只指数，就抢走了指数基金市场十分之一的份额。

开发跟踪沪深300指数的基金公司多达31家，几乎你能叫得出名字的基金公司都有对应的指数产品。

从规模来说，跟踪沪深300的指数基金规模达到2632亿元，在市场所有指数基金中的规模占比达到了14.5%，

。

沪深300指数成分股数量仅占全部A股数量的8%左右，但其总市值达到51万亿元，在全部 A 总市值的占比超过55%，自由流通股市值占比达到39%。从行业分布上来看，沪深 300 指数覆盖了申万27个行业，覆盖率高达96%。

无论是从跟踪指数的基金规模、覆盖面还是影响力来说，沪深300都是当之无愧的A股指数一哥。

因为是总股本市值加权，

，其次是主要消费和工业。

十大权重股里全是行业里的明星股，排名第一的是茅台，市值达到2.8万亿，其次是中国平安、招商银行、五粮液和美的集团。

跟四五年前相比，

2017年指数成分中金融股的占比一度超过40%。如今指数覆盖的行业分布更合理，纳入的企业竞争力也更强。

我们提取了近10年以来，沪深300与其他各主要指数，在回报及风险特征上的数据情况。

结论是，

。

财信证券的一份报告提到，从盈利能力的角度来说，沪深300近15年的归母净利润的年复合增长率为23.74%，现金分红总额的年复合增长率为21.50%，说明沪深300的盈利能力比较稳健。

此外沪深300的股息支付率和分红公司数量也长期保持稳定，股息率仅低于上证50，高于其他主要指数。

通过分析了各大主要指数2020年年报ROE的数据，我们发现沪深300的ROE为10.79%，在各主要指数中排名第三，略低于创业板和深证成指。

代表全市场的万得全A，ROE在8.92，沪深300要比市场平均水平高出21%，

。

有不少人在选择宽基指数的时候，犹豫是投沪深300还是中证500，两只指数都是有中证指数公司编制，也都是市值加权，代表A股整体走势。

不同的是，沪深300更多聚焦大盘蓝筹股，入选的企业已经达到一定体量，通常是行业龙头，盈利和分红都比较稳定。

而中证500是A股所有股票中，去掉前300只后，按照市值规模挑选出来的500只股票，

。

也有很多人将沪深300与标普500类比，二者确实很像，比如都以大盘股为主，代表传统经济，是中美最有影响力的指数，其实他们在编制规则上还是有一些区别的。

沪深300严格按照市值加权来编制，而

进入标普500指数的公司，必须,是一个行业的领导者，所以这个指数里不仅有大市值的巨无霸，也有高速成长的行业龙头，大型企业和中型企业的占比大概是9:1。

因为这样的特性，标普500指数将优质公司一网打尽，质量也更高。

介绍完了指数的基本情况，

。

我们把跟踪沪深300的154只基金分成两类具体讨论，

我们先来做个简单的减法，去除一些杂音。

首先，

，成立时间太短难以评估基金业绩。

然后，

，基金规模太小容易出现清盘的风险。

最后，

，C类基金更适合频繁交易的投资者，我们鼓励大家长期持有，因此A类更划算。

衡量一只指数基金是否优质，我们从以下几个方面来考察：

1，

指数基金跟主动基金最大的区别在于，指数基金完全复制指数，基金经理只需要确保基金能尽量跟着指数走就可以了，跟踪误差是衡量这种拟合程度的关键指标。误差越小，证明这只基金运作的越好。

2，

既然大家都是“抄作业”，

。指数基金之父约翰伯格曾说，成本是基金投资回报高低的决定性因素。

我们将管理费、托管费和最高申购费相加，得到一个总费率。考虑到大多数指数基金在持有2年以上不再收取赎回费，

。

3，在满足以上两个条件的情况下，

4，

。在任何你想要买卖的时候，市场都能有充足的流动性让你完成交易，是一切存在的前提。这一块，我们选择日均成交量来观察。

根据这几个条件，我们筛选出了一张清单，以下是场外基金的入选清单：

。

值得注意的是，为了统计方便，我们选择了最高申购费率，而一些互联网平台常常可以打一折，算下来申购费只需要0.1%左右，因此管理费+托管费是更值得对比的数值。

入选的13只基金中，

，0.15%的管理费算得上全行业最低，实属良心。

，达到58亿元，成立年限超过10年，跟踪误差指标也排在前三名。

如果从规模的角度来看，

，比排名第二的易方达多了整整50亿，跟踪误差也是最小的。

所以综合来看，场外基金方面，大家可以重点关注易方达沪深300ETF联接和华夏沪深300ETF联接基金。

以下是场内沪深300ETF的入选清单：

，日均成交超过20亿，把2-4名远远甩在身后，基金总规模也超过了400亿。

总体而言，场内和场外指数基金各有优势，只是适合的人群不同：

除了跟踪指数的沪深300基金，还有一类是带有增强策略的增强型沪深300基金。

带有增强两个字的指数基金，不再单纯的复制指数，

。

这意味着，基金经理有一定的灵活度，能为投资者提供一些超额收益。这类基金是主动+被动的融合体。

考虑到当前A股市场的机构化程度不算高，

，因此，增强型指数基金常常能获得比指数更好的表现。

从数据上来看，

。

最近一年的数据中，表现最差的增强型基金有2只，略微跑输沪深300，其余34只全部跑赢，

。

增强的收益到底从何而来？

1，打新。

，而且公募基金的资金量大，打新更有优势，所以很多基金经理都会用打新来增强收益。

这里需要提醒的是，运用这一策略的基金，规模不能太大，一旦规模超过20亿，打新的收益就很难体现了。

这也很好理解，在增强基金规模2亿的时候，如果一年打新赚2000万，它就能多赚10%；规模变成20亿，打新还是赚2000万，摊到这20亿里面，才多赚了1%。

2，量化选股模型。量化选股模型是比较特殊的增强策略，

这类基金通常会从质量、动量、成长、情绪等等多个因子维度，去精选个股，听上去非常高大上。

3，个人能力。这个就更好理解了，

，如果基金经理的判断是对的，那这只增强型指数基金的收益就会超过指数，如果判断错了，那么这只基金的表现反倒不如指数了。

在筛选这类基金时，

，

我们会认为这是一只优秀的增强型指数基金。

这里需要引入一个指标，叫做信息比率。

信息比率（Information Ratio） = 超额收益（Active Return） / 跟踪误差（Tracking Error）。

简单来说，

这跟我们常看到的夏普比率很像，只不过夏普比率是跟无风险收益比，而信息比率是跟基准收益比。

我们根据以上条件筛选出了一份沪深300增强指数基金的清单，并

，按照规模排序如下：

在2018年以前，

。

同样是备受追捧的

，所以在清单里找不到富国的身影。

这两年涌现出了非常多的后起之秀。例如

，2019年超额收益也排在前列，接近16%。

此外，

，这三只基金去年的超额收益也都超过了20%。

从这里我们能印证上文提到的一个规律，

2016年底，兴全这只基金的规模还只有不到5亿，但到2018年规模突破了20亿，随之而来的就是超额收益减少。

规模最大的三只增强基金去年的表现都不太好，获得冠军的富荣沪深300增强，目前规模才2.8亿。

从费率的角

：

在红色标注的五只基金中，

，尤其浙商，管理费只有0.5%，低到可以跟部分指数基金抗衡的水平。

如果单看管理费和托管费，

（0.7%）、天弘（0.7%）、浙商（0.72）、泰达宏利（0.77%）。

从信息比率的角度，最近三年表现最好的增强基金如下图所示，

。

总结一下，现阶段增强基金大概率可以跑赢沪深300，但能否保持良好的业绩，取决于几个要素：

1，如果采取打新策略增强收益，规模很重要，如果规模太大，会严重拖累收益；

2，基金经理的个人能力，以及这种能力是否可持续。

这里面似乎存在一个悖论，

？

另外，如果基金的表现取决于历史业绩，如果历史业绩优秀，规模一定会大幅提高，规模提高又会反过来抑制打新收益，

光从收益的角度，前几年业绩优秀、规模大的增强基金有兴全，新冒出来的“新贵”有富荣、浙商、广发等增强基金，至于更喜欢哪一只，大家见仁见智。

说了这么多，沪深300指数现在可以买吗？

沪深300成分股大都是盈利比较稳定的大盘股，所以可以用市盈率（PE）来算算估值。我们来看看十年PE百分位的情况。

很遗憾，

。

这并不是一个舒适的区间位，

。

相较而言，中证500的PE在25.40，估值百分位只有17.89%，低于20%的分位线，随着估值中枢的回归，未来盈利的概率较高。

下一篇我们会来具体剖析中证500的投资价值和对应的优秀基金，

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• 发布于03-08
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