债券即期收益率

　　债券即期收益率介绍

　　即期收益率（Spot Rat）也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。

　　债券即期收益率计算

　　（年）到期收益率YTM是假设息票的再投资收益率也为YTM,投资者持有到期，期初投入×（1＋YTM）的N（期限）次方＝到期总收益（包括本金，息票，以及息票的再投资收益）。对于评价债券的优劣，作用不大。年有效收益率，（1＋Y/2）^2-1 ,到期收益率是名义的，有效收益率是实际的。

　　即期收益率是零息券的到期收益率

　　当前收益率是息票/价格。

　　远期收益率是将来的收益率，如从现在起六个月后的六个月期的债券的到期收益率。

　　债券即期收益率公式

　　即期收益率：债券当时买卖的收益率

　　公式：Y=债券的年利息收入/债券当时的市价

• 发布于02-06
• 分类：债务
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