什么是期指交割日

　　什么是期指交割日

　　就期货合约而言，交割日是指约定进行商品交割的最后日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉，所产生的一切后果，由投资者自行承担；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序，因为他们有套期保值的需要与资格。

　　期指交割日效应也被称为期指到期日效应，是指在股指期货结算日当天，期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。其产生原因是由于股指期货采用现金交割，套利交易、移仓交易都会在同一天发生，造成现货市场波动。而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。 最为明显的表现就是，现货市场出现大幅下跌。
　　2017期指交割日

股指期货交割月份	股指期货合约	交割日期
1月份股指期货合约	IF1601	2017/1/20
2月份股指期货合约	IF1602	2017/2/17
3月份股指期货合约	IF1603	2017/3/17
4月份股指期货合约	IF1604	2017/4/21
5月份股指期货合约	IF1605	2017/5/19
6月份股指期货合约	IF1606	2017/6/16
7月份股指期货合约	IF1607	2017/7/21
8月份股指期货合约	IF1608	2017/8/18
9月份股指期货合约	IF1609	2017/9/15
10月份股指期货合约	IF1610	2017/10/20
11月份股指期货合约	IF1611	2017/11/17
12月份股指期货合约	IF1612	2017/12/15

 

• 发布于02-13
• 分类：期货
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